PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEP с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с IEUR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.81%/yr vs 9.80%/yr for IEUR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности FEP и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.80% соответственно.

FEP

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.11%
1 год
24.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.81%

IEUR

1 день
-0.37%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.31%
С начала года
8.24%
1 год
18.07%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.11%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.24%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between FEP and IEUR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between FEP and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и IEUR

Секторы
FEP
IEUR

Промышленность

26.0%
20.3%

Сырьевые материалы

11.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.0%

Энергетика

10.2%
4.9%

Финансовые услуги

10.0%
22.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.7%

Коммунальные услуги

6.8%
4.4%

Недвижимость

5.0%
1.5%

Здравоохранение

4.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.9%

Технологии

3.2%
9.4%

Промышленность

FEP
26.0%
IEUR
20.3%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
IEUR
5.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
IEUR
7.0%

Энергетика

FEP
10.2%
IEUR
4.9%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
IEUR
22.5%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
IEUR
7.7%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
IEUR
4.4%

Недвижимость

FEP
5.0%
IEUR
1.5%

Здравоохранение

FEP
4.7%
IEUR
12.5%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
IEUR
3.9%

Технологии

FEP
3.2%
IEUR
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

FEP vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.71

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.51

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

5.64

+1.99

FEP vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и IEUR

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.96%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.04%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.25%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-32.75%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-36.96%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.43%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.16%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и IEUR

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.61%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.79%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.80%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.20%

+1.98%

Сравнение комиссий FEP и IEUR

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и IEUR

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IEUR в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.77%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEP and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (4.08%) compared to IEUR (3.77%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.81% vs 9.80% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.81% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

IEUR has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.77% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.09% for IEUR.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор