Сравнение FEP с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
FEP и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или IEUR.
Основные характеристики
| FEP | IEUR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 5.23% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | 1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 6.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 7.01 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 13.33% |
| Макс. просадка | -46.05% | -36.96% |
| Текущая просадка | -6.41% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между FEP и IEUR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEP и IEUR
С начала года, FEP показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.08% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и IEUR
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и IEUR
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IEUR в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 4.57% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% | 1.55% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.10% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и IEUR
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и IEUR
Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.