PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEP returned 9.59%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 6.10%.

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%1.87%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FEP and FLGB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between FEP and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и FLGB

Секторы
FEP
FLGB

Промышленность

25.4%
14.2%

Сырьевые материалы

11.3%
8.6%

Энергетика

11.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.4%

Финансовые услуги

9.8%
24.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
14.0%

Коммунальные услуги

7.1%
5.3%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Здравоохранение

4.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Технологии

3.0%
0.7%

Промышленность

FEP
25.4%
FLGB
14.2%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
FLGB
8.6%

Энергетика

FEP
11.0%
FLGB
11.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
FLGB
4.4%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
FLGB
24.2%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
FLGB
14.0%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
FLGB
5.3%

Недвижимость

FEP
5.2%
FLGB
0.7%

Здравоохранение

FEP
4.8%
FLGB
13.6%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
FLGB
2.6%

Технологии

FEP
3.0%
FLGB
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

FEP vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.06

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.00

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.31

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEP и FLGB

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-42.61%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.26%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.13%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-25.90%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.81%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.69%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FLGB

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 5.51% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.10%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.21%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.63%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.97%

+1.76%

Сравнение комиссий FEP и FLGB

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FLGB

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FLGB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to FEP (5.51%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.79% vs 9.59% for FEP. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.79% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FLGB has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.95% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.09% for FLGB.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор