PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции FEZ немного впереди с 10.28%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between FEP and FEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.82

The correlation between FEP and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и FEZ

Секторы
FEP
FEZ

Промышленность

25.4%
20.1%

Сырьевые материалы

11.3%
3.5%

Энергетика

11.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.6%

Финансовые услуги

9.8%
23.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.4%

Коммунальные услуги

7.1%
4.6%

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Технологии

3.0%
17.9%

Промышленность

FEP
25.4%
FEZ
20.1%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
FEZ
3.5%

Энергетика

FEP
11.0%
FEZ
5.0%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
FEZ
8.6%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
FEZ
23.4%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
FEZ
5.4%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
FEZ
4.6%

Недвижимость

FEP
5.2%
FEZ

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
FEZ
5.2%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
FEZ
3.5%

Технологии

FEP
3.0%
FEZ
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FEP vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.95

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.43

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.25

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.25

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.95

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FEP и FEZ

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-64.21%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.63%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-15.85%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-35.05%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-39.69%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.33%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-17.07%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FEZ

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 5.75%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.72%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

14.85%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.91%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

20.61%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.11%

-0.38%

Сравнение комиссий FEP и FEZ

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FEZ

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FEZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to FEP (5.75%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 10.27% for FEP. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.57% for FEZ.

FEP tracks Defined Europe Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.29% for FEZ.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор