Сравнение FEP с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
FEP и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FEZ немного отстают с 9.85%.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и FEZ
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
FEP vs. FEZ — Ранг доходности на риск
FEP
FEZ
Сравнение FEP c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.95 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.45 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.41 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 5.18 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.95 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FEP и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и FEZ
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и FEZ
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -64.21% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.63% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -35.05% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -39.69% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.95% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -17.17% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.72% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и FEZ
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.46% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.66% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.96% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.37% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.01% | -0.36% |