PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FEP tracks the Defined Europe Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 9.96%/yr for FDD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции FDD немного отстают с 9.96%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between FEP and FDD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.80

The correlation between FEP and FDD shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и FDD

Секторы
FEP
FDD

Промышленность

25.4%
12.5%

Сырьевые материалы

11.3%
2.9%

Энергетика

11.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Финансовые услуги

9.8%
52.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.7%

Коммунальные услуги

7.1%
6.0%

Недвижимость

5.2%
3.5%

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.1%

Технологии

3.0%

-

Промышленность

FEP
25.4%
FDD
12.5%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
FDD
2.9%

Энергетика

FEP
11.0%
FDD
10.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
FDD
12.3%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
FDD
52.2%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
FDD
3.7%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
FDD
6.0%

Недвижимость

FEP
5.2%
FDD
3.5%

Здравоохранение

FEP
4.8%
FDD

-

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
FDD
2.1%

Технологии

FEP
3.0%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FEP vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.16

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.98

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.86

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FEP и FDD

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-74.77%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.39%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.06%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-35.11%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-41.43%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.26%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-35.47%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FDD

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.35%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.43%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.39%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.16%

+0.57%

Сравнение комиссий FEP и FDD

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FDD

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEP and FDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.27% vs 9.96% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.27% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.97% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор