PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FDD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FEP tracks the Defined Europe Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.09%/yr vs 10.70%/yr for FDD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции FDD немного отстают с 10.70%.

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

FDD

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.35%
3 года*
25.98%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		6.36%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		9.52%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between FEP and FDD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.80

The correlation between FEP and FDD shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и FDD

Секторы
FEP
FDD

Промышленность

26.0%
13.3%

Сырьевые материалы

11.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.3%

Энергетика

10.2%
10.4%

Финансовые услуги

10.0%
52.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.6%

Коммунальные услуги

6.8%
6.0%

Недвижимость

5.0%
3.3%

Здравоохранение

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
2.1%

Технологии

3.2%

-

Промышленность

FEP
26.0%
FDD
13.3%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
FDD
3.1%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
FDD
12.3%

Энергетика

FEP
10.2%
FDD
10.4%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
FDD
52.0%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
FDD
3.6%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
FDD
6.0%

Недвижимость

FEP
5.0%
FDD
3.3%

Здравоохранение

FEP
4.7%
FDD

-

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
FDD
2.1%

Технологии

FEP
3.2%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FEP vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.77

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.03

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

9.97

-2.25

FEP vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и FDD

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-74.77%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.39%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.06%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-34.84%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-41.43%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.02%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-35.36%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FDD

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.36% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.17%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.08%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.48%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.85%

+0.48%

Сравнение комиссий FEP и FDD

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FDD

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.61%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEP and FDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDD has higher volatility (5.49%) compared to FEP (5.36%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FEP leads with 11.09% vs 10.70% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.09% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.07% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор