PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.33%/yr vs 6.57%/yr for CNXT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FEP charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности FEP и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.57% соответственно.

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between FEP and CNXT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FEP и CNXT

Секторы
FEP
CNXT

Промышленность

25.4%
33.2%

Сырьевые материалы

11.3%
4.1%

Энергетика

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.2%

Финансовые услуги

9.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.5%

Технологии

3.0%
43.8%

Промышленность

FEP
25.4%
CNXT
33.2%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
CNXT
4.1%

Энергетика

FEP
11.0%
CNXT

-

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
CNXT
1.2%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
CNXT
5.6%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
CNXT
2.6%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
CNXT

-

Недвижимость

FEP
5.2%
CNXT

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
CNXT
7.0%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
CNXT
2.5%

Технологии

FEP
3.0%
CNXT
43.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

FEP vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.75

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.40

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

9.44

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

28.91

-18.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.75

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FEP и CNXT

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-68.98%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.21%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-48.60%

+32.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-61.21%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-63.30%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.76%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-42.93%

+30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.98%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и CNXT

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

10.30%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

19.99%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

30.73%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

35.26%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

31.64%

-10.91%

Сравнение комиссий FEP и CNXT

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и CNXT

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and CNXT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to FEP (5.51%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.33% vs 6.57% for CNXT. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.33% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.14% for CNXT.

FEP is categorized as Europe Equities, while CNXT is China Equities. FEP tracks Defined Europe Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор