Сравнение FEOE с YAFFX
FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past year, FEOE returned 28.76% vs 20.82% for YAFFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности FEOE и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEOE показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 24.15%.
FEOE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAFFX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FEOE и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 9.27% | 41.33% | -0.42% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 24.15% | 3.89% | 0.82% |
Correlation
The correlation between FEOE and YAFFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FEOE and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEOE vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
FEOE
YAFFX
Сравнение FEOE c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEOE | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.28 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.62 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEOE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.61 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок FEOE и YAFFX
Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEOE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -43.80% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -17.08% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.51% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -6.21% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.72% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEOE и YAFFX
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.81%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEOE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.25% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 22.63% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 22.56% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.17% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.57% | -0.77% |
Сравнение комиссий FEOE и YAFFX
FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEOE и YAFFX
Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.40% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEOE and YAFFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to FEOE (4.81%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs YAFFX's -43.80%.
FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEOE и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор