PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEOE с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с YAFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past year, FEOE returned 30.69% vs 36.95% for YAFFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 21.97%.

FEOE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
6.03%
С начала года
11.56%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
14.35%
С начала года
21.97%
1 год
36.95%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и YAFFX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.56%41.33%-0.74%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		21.97%23.70%0.22%

Correlation

The correlation between FEOE and YAFFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between FEOE and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с TRRIXFEOE с DFIVFEOE с IHDG
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

FEOE vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.96

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.34

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

11.78

-3.41

FEOE vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и YAFFX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-43.80%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.76%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-7.17%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.09%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и YAFFX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 3.61%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.22%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.36%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.05%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.91%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

14.32%

+1.36%

Сравнение комиссий FEOE и YAFFX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и YAFFX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности YAFFX в 15.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		15.21%18.55%10.20%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and YAFFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to FEOE (3.61%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs YAFFX's -43.80%.

YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор