PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 51.77% for UMMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и UMMA

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%0.06%

Correlation

The correlation between FEOE and UMMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between FEOE and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и UMMA

Секторы
FEOE
UMMA

Потребительский защитный сектор

21.4%
5.6%

Промышленность

15.3%
13.5%

Финансовые услуги

13.4%

-

Технологии

12.7%
42.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.1%

Сырьевые материалы

10.4%
9.3%

Энергетика

8.0%
2.9%

Здравоохранение

3.8%
16.6%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
UMMA
5.6%

Промышленность

FEOE
15.3%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
UMMA

-

Технологии

FEOE
12.7%
UMMA
42.9%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
UMMA
8.1%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
UMMA
9.3%

Энергетика

FEOE
8.0%
UMMA
2.9%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
UMMA
16.6%

Недвижимость

FEOE
2.6%
UMMA
0.5%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

FEOE

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

FEOE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.59

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.44

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.48

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.60

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.58

+1.82

Просадки

Сравнение просадок FEOE и UMMA

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-34.17%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.93%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.90%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-9.81%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.82%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и UMMA

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.43%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.54%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.26%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

20.11%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.55%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

20.55%

-4.94%

Сравнение комиссий FEOE и UMMA

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и UMMA

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and UMMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to FEOE (4.43%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 31.92% for FEOE. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 31.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

FEOE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: First Eagle and Wahed. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор