PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

FENY и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FENY и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FENY и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.87% соответственно.

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий FENY и XOP

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

FENY vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.05

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.48

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.90

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.14

Корреляция

Корреляция между FENY и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и XOP

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FENY и XOP

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

FENYXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-90.27%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-23.81%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.98%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-82.61%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-35.01%

+29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-42.64%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

7.33%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и XOP

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FENYXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.36%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

19.57%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

33.73%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

34.12%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

40.29%

-10.57%