Сравнение FENY с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
FENY и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 10.61% против -0.78% соответственно.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и PXJ
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
FENY vs. PXJ — Ранг доходности на риск
FENY
PXJ
Сравнение FENY c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.25 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.64 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.50 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FENY и PXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и PXJ
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и PXJ
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -94.82% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -24.32% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -40.03% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -87.72% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -68.12% | +62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -55.59% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.75% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и PXJ
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.26% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 19.12% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 34.76% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 35.21% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 39.60% | -9.88% |