PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FENY с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FENY и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FENY и FELG


2026 (YTD)202520242023
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
33.17%7.27%6.62%-0.60%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.


FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FENY и FELG

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FENY vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FENYFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.39

+0.46

FENY vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FENYFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.87

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.97

-0.76

Корреляция

Корреляция между FENY и FELG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FELG

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FELG в 0.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FENY и FELG

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FENYFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-23.89%

-50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-16.17%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-11.99%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-3.57%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.73%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FELG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FENYFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.45%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

22.60%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

20.23%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

20.23%

+9.49%