PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FENY returned 20.48%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENY charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FENY и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FENY and FDVV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FENY and FDVV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FENY и FDVV

Секторы
FENY
FDVV

Энергетика

99.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Энергетика

FENY
99.7%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
FDVV

-

Промышленность

FENY
0.1%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

FENY

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

FDVV
11.0%

Финансовые услуги

FENY

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

FENY

-

FDVV
3.1%

Недвижимость

FENY

-

FDVV
10.1%

Технологии

FENY

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

FENY

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FENY vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.28

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.53

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.54

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.79

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FENY и FDVV

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-40.25%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.30%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-15.90%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-20.18%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-1.12%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-3.81%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.23%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FDVV

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.14%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

7.99%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

10.06%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.75%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

17.00%

+12.80%

Сравнение комиссий FENY и FDVV

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FDVV

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and FDVV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FENY leads with 20.48% vs 13.36% for FDVV. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FENY has performed better with a 20.48% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.41% for FENY.

FENY is categorized as Energy Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор