PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 32.15% for SPDW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FENI charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности FENI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и SPDW

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%6.08%

Correlation

The correlation between FENI and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FENI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и SPDW

Секторы
FENI
SPDW

Финансовые услуги

23.5%
22.9%

Промышленность

22.1%
19.2%

Технологии

13.2%
13.7%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.7%

Сырьевые материалы

4.9%
7.3%

Энергетика

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
SPDW
22.9%

Промышленность

FENI
22.1%
SPDW
19.2%

Технологии

FENI
13.2%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

FENI
8.3%
SPDW
8.3%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
SPDW
7.3%

Энергетика

FENI
4.3%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
SPDW
3.3%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
SPDW
3.8%

Недвижимость

FENI
1.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

FENI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.07

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.87

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.80

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.93

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.24

+1.28

Просадки

Сравнение просадок FENI и SPDW

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-60.02%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.55%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.87%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-12.91%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и SPDW

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.17%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.60%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.49%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.26%

-1.64%

Сравнение комиссий FENI и SPDW

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и SPDW

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FENI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 32.15% vs 26.80% for FENI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 32.15% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI and SPDW have nearly identical dividend yields, around 2.86%.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор