PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FENI returned 25.24% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности FENI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

FENI

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.26%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и IFLO

2026 (YTD)2025
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%14.09%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between FENI and IFLO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between FENI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и IFLO

Секторы
FENI
IFLO

Финансовые услуги

24.2%
1.1%

Промышленность

22.4%
18.1%

Технологии

13.5%
21.5%

Здравоохранение

8.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Сырьевые материалы

4.5%
11.3%

Энергетика

4.5%
12.1%

Коммунальные услуги

3.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.7%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

FENI
24.2%
IFLO
1.1%

Промышленность

FENI
22.4%
IFLO
18.1%

Технологии

FENI
13.5%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

FENI
8.3%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

FENI
7.4%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

FENI
4.5%
IFLO
11.3%

Энергетика

FENI
4.5%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
IFLO
1.0%

Коммуникационные услуги

FENI
3.7%
IFLO
6.7%

Недвижимость

FENI
1.4%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

FENI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.29

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.33

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.18

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

17.40

-9.09

FENI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и IFLO

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-6.44%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-6.44%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.99%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.29%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и IFLO

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.02%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.56%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.53%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.53%

+1.22%

Сравнение комиссий FENI и IFLO

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и IFLO

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.94%2.99%3.02%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENI and IFLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (4.27%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 25.24% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

FENI has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Fidelity and VictoryShares. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор