PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FENI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, FENI returned 25.24% vs 12.30% for EFAV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENI charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FENI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

FENI

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.26%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и EFAV

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.75%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%5.06%

Correlation

The correlation between FENI and EFAV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between FENI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и EFAV

Секторы
FENI
EFAV

Финансовые услуги

24.2%
19.4%

Промышленность

22.4%
15.9%

Технологии

13.5%
4.6%

Здравоохранение

8.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
11.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Энергетика

4.5%
8.3%

Коммунальные услуги

3.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.6%

Недвижимость

1.4%
3.0%

Финансовые услуги

FENI
24.2%
EFAV
19.4%

Промышленность

FENI
22.4%
EFAV
15.9%

Технологии

FENI
13.5%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

FENI
8.3%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

FENI
7.4%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
EFAV
11.9%

Сырьевые материалы

FENI
4.5%
EFAV
1.5%

Энергетика

FENI
4.5%
EFAV
8.3%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
EFAV
8.8%

Коммуникационные услуги

FENI
3.7%
EFAV
9.6%

Недвижимость

FENI
1.4%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FENI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.17

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.70

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.85

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

4.32

+3.99

FENI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и EFAV

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-27.56%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-6.66%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.06%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.77%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и EFAV

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.80%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.74%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.62%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

11.84%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.01%

+2.74%

Сравнение комиссий FENI и EFAV

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и EFAV

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.94%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENI and EFAV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (4.27%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, FENI leads with 25.24% vs 12.30% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 25.24% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.94% for FENI.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.20% for EFAV.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор