Сравнение FEMS с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
FEMS и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | -2.79% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и VEXC
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
FEMS vs. VEXC — Ранг доходности на риск
FEMS
VEXC
Сравнение FEMS c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.03 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и VEXC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и VEXC
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и VEXC
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -12.42% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.79% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -2.32% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.48% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.48% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.48% | +2.48% |