Сравнение FEMS с VEXC
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
FEMS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 9.39%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMS и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 12.25% | -2.79% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FEMS and VEXC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMS vs. VEXC — Ранг доходности на риск
FEMS
VEXC
Сравнение FEMS c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.23 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и VEXC
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -12.42% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.97% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -2.22% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMS | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.84% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.84% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.84% | +1.12% |
Сравнение комиссий FEMS и VEXC
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и VEXC
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.27% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMS and VEXC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.
FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.74% for VEXC.
FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для FEMS и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор