Сравнение FEMS с TJUN
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
FEMS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 9.39%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMS и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 12.25% | 11.37% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FEMS and TJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMS vs. TJUN — Ранг доходности на риск
FEMS
TJUN
Сравнение FEMS c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.48 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и TJUN
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -4.47% | -43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -0.59% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 7.52% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 7.52% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 7.52% | +12.44% |
Сравнение комиссий FEMS и TJUN
FEMS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и TJUN
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.27% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMS and TJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for TJUN.
FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для FEMS и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор