PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с EMOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEMS is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, FEMS returned 19.24% vs 45.62% for EMOP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.00%.

FEMS

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.24%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.42%

EMOP

1 день
1.58%
1 месяц
-0.38%
С начала года
29.00%
6 месяцев
29.89%
1 год
45.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и EMOP

2026 (YTD)2025
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.92%8.96%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.00%16.48%

Correlation

The correlation between FEMS and EMOP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between FEMS and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и EMOP

Секторы
FEMS
EMOP

Технологии

16.4%
30.3%

Промышленность

16.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
7.8%

Сырьевые материалы

11.7%
7.0%

Недвижимость

7.6%
2.3%

Энергетика

7.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.4%

Коммунальные услуги

6.3%
2.8%

Финансовые услуги

5.3%
24.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
12.3%

Здравоохранение

3.0%
1.6%

Технологии

FEMS
16.4%
EMOP
30.3%

Промышленность

FEMS
16.2%
EMOP
8.1%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

FEMS
11.7%
EMOP
7.0%

Недвижимость

FEMS
7.6%
EMOP
2.3%

Энергетика

FEMS
7.4%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
EMOP
1.4%

Коммунальные услуги

FEMS
6.3%
EMOP
2.8%

Финансовые услуги

FEMS
5.3%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.4%
EMOP
12.3%

Здравоохранение

FEMS
3.0%
EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

FEMS vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.13

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.71

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.56

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

13.20

-7.89

FEMS vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EMOP

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-12.88%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.88%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.44%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-2.02%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.47%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EMOP

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 7.14%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

10.22%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

19.64%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

21.50%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.54%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.54%

-1.56%

Сравнение комиссий FEMS и EMOP

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EMOP

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EMOP в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.44%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and EMOP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.22%) compared to FEMS (7.14%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 45.62% vs 19.24% for FEMS. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 45.62% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.84% for EMOP.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор