PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с EMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEMS is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и EMOP

2026 (YTD)2025
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%9.59%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%

Correlation

The correlation between FEMS and EMOP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов FEMS и EMOP

Секторы
FEMS
EMOP

Промышленность

16.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.8%

Технологии

13.1%
30.3%

Сырьевые материалы

12.0%
7.0%

Энергетика

8.7%
2.6%

Недвижимость

7.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.4%

Коммунальные услуги

6.6%
2.8%

Финансовые услуги

5.5%
24.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
12.3%

Здравоохранение

3.4%
1.6%

Промышленность

FEMS
16.0%
EMOP
8.1%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
EMOP
7.8%

Технологии

FEMS
13.1%
EMOP
30.3%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
EMOP
7.0%

Энергетика

FEMS
8.7%
EMOP
2.6%

Недвижимость

FEMS
7.9%
EMOP
2.3%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
EMOP
1.4%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
EMOP
2.8%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
EMOP
12.3%

Здравоохранение

FEMS
3.4%
EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

FEMS vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.74

-2.47

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EMOP

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-12.88%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.69%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-1.90%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.93%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.93%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.93%

+0.03%

Сравнение комиссий FEMS и EMOP

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EMOP

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EMOP в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and EMOP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.83% for EMOP.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор