PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с EDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

FEMS и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.00% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD

Сравнение комиссий FEMS и EDOG

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

FEMS vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSEDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.03

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.55

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

10.28

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между FEMS и EDOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EDOG

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EDOG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EDOG

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-44.29%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.35%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-26.54%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-44.29%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.47%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-11.29%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EDOG

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.52%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.14%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.05%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.29%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.72%

+2.24%