PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FEMR is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FEMR returned 55.15% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 29.38%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

FEMR

1 день
-5.78%
1 месяц
3.04%
С начала года
29.38%
6 месяцев
31.28%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и UGA

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		29.38%35.27%-1.48%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%0.64%

Correlation

The correlation between FEMR and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.06

The correlation between FEMR and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с VXUSFEMR с OAEMFEMR с EMDM
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FEMR vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMRUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.73

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.25

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.17

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

9.39

+5.17

FEMR vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMR и UGA

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-86.59%

+71.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-18.96%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-18.05%

+12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-36.69%

+34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

6.43%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и UGA

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

9.24%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

30.57%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

35.22%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

34.45%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

37.22%

-14.44%

Сравнение комиссий FEMR и UGA

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и UGA

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.48%1.92%0.37%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMR and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMR has higher volatility (12.62%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 55.15% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 55.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FEMR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for UGA.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.75% for UGA.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор