PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

FEMR и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и STXE

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий FEMR и STXE

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

FEMR vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.01

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.46

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

14.57

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между FEMR и STXE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и STXE

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и STXE

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-18.92%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.51%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.44%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.81%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и STXE

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

11.84%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.45%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.38%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

16.39%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.39%

+3.47%