PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. FEMR is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 32.15% for SPDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

FEMR

1 день
-0.41%
1 месяц
11.47%
С начала года
34.71%
6 месяцев
39.19%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и SPDW

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		34.71%35.27%-1.49%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%-1.56%

Correlation

The correlation between FEMR and SPDW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.73

The correlation between FEMR and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с EMDMFEMR с OAEMFEMR с VXUS
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

FEMR vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.07

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.87

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.80

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

10.93

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.24

+1.98

Просадки

Сравнение просадок FEMR и SPDW

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-60.02%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.55%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.91%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и SPDW

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.63%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

13.17%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.60%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.49%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.26%

+4.02%

Сравнение комиссий FEMR и SPDW

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и SPDW

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.39%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

FEMR and SPDW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMR has higher volatility (8.63%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 32.15% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 32.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.39% for FEMR.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.04% for SPDW.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор