Сравнение FEMR с MEMX
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 70.49% for MEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMR показывает доходность 34.71%, а MEMX немного ниже – 33.07%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 33.07%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 70.49%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 33.07% | 35.88% | -1.85% |
Correlation
The correlation between FEMR and MEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FEMR and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. MEMX — Ранг доходности на риск
FEMR
MEMX
Сравнение FEMR c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.82 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 19.20 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.45 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и MEMX
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -19.27% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.70% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.97% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.49% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и MEMX
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.63%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.43% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 19.04% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 21.53% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.09% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.09% | +4.19% |
Сравнение комиссий FEMR и MEMX
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и MEMX
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MEMX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.67% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and MEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (9.43%) compared to FEMR (8.63%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs MEMX's -19.27%.
On 1-year performance, MEMX leads with 70.49% vs 64.21% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 70.49% return vs 64.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.39% for FEMR.
They also come from different issuers: Fidelity and Matthews. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.79% for MEMX.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор