PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. FEMR is actively managed, while GEM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 54.83% for GEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у GEM с доходностью 27.56%.

FEMR

1 день
-0.41%
1 месяц
11.47%
С начала года
34.71%
6 месяцев
39.19%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и GEM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		34.71%35.27%-1.49%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%-1.37%

Correlation

The correlation between FEMR and GEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between FEMR and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с EMDMFEMR с VXUSFEMR с OAEM
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с VWOGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

FEMR vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.82

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.68

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.08

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

15.81

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.53

+1.70

Просадки

Сравнение просадок FEMR и GEM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-37.02%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.50%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.04%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.01%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.48%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и GEM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеют волатильность 8.63% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

8.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.96%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.51%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.70%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.03%

+2.25%

Сравнение комиссий FEMR и GEM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и GEM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.39%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEMR and GEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMR has higher volatility (8.63%) compared to GEM (8.60%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs GEM's -37.02%.

On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 54.83% for GEM. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 54.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.39% for FEMR.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while GEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.45% for GEM.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор