PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

FEMR и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и FRDM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		5.18%35.27%-1.49%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

FEMR

1 день
4.08%
1 месяц
-10.27%
С начала года
5.18%
6 месяцев
10.69%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с IEMGFEMR с EMDMFEMR с VWOFEMR с EMMFEMR с BBEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий FEMR и FRDM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.24

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.75

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

15.41

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.68

+0.77

Корреляция

Корреляция между FEMR и FRDM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и FRDM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.78%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и FRDM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-40.49%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.87%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-11.24%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.21%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и FRDM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 11.53% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

11.81%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

18.42%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

23.64%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

20.02%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.37%

-2.49%