PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

FEMR и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и EMM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		5.18%35.27%-1.49%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

FEMR

1 день
4.08%
1 месяц
-10.27%
С начала года
5.18%
6 месяцев
10.69%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с IEMGFEMR с AVXCFEMR с VWOFEMR с EMDMFEMR с EMSFFEMR с BBEM
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий FEMR и EMM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMREMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.11

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.74

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

12.09

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMREMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.74

+0.70

Корреляция

Корреляция между FEMR и EMM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и EMM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.78%1.92%0.37%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и EMM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMREMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-21.99%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.75%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-11.39%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.82%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.34%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и EMM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 11.53% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMREMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

11.02%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

19.63%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.69%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.69%

+2.19%