Сравнение FEMR с EMM
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 55.15% vs 55.00% for EMM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMR показывает доходность 29.38%, а EMM немного выше – 30.43%.
FEMR
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 31.28%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 29.38% | 35.27% | -1.48% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | -2.16% |
Correlation
The correlation between FEMR and EMM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FEMR and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. EMM — Ранг доходности на риск
FEMR
EMM
Сравнение FEMR c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 15.03 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и EMM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -21.99% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.75% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.60% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.67% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.67% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и EMM
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 12.62% и 13.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 13.10% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 22.46% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 24.51% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.83% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.83% | +2.95% |
Сравнение комиссий FEMR и EMM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и EMM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности EMM в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.48% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and EMM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (13.10%) compared to FEMR (12.62%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs EMM's -21.99%.
On 1-year performance, FEMR leads with 55.15% vs 55.00% for EMM. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 12.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 55.15% return vs 55.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
FEMR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.69% for EMM.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.75% for EMM.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор