PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с EEMS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

FEMR и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и EEMS

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		5.12%35.27%-1.49%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.58%.

FEMR

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
5.12%
6 месяцев
9.24%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с AVXCFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий FEMR и EEMS

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMREEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.00

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.41

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.53

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMREEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.28

+1.16

Корреляция

Корреляция между FEMR и EEMS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и EEMS

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности EEMS в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.78%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и EEMS

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMREEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-48.89%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.87%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.57%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-10.60%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.10%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и EEMS

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMREEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.26%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.41%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

17.70%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.68%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.79%

+2.07%