Сравнение FEMR с ECOW
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEMR is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past year, FEMR returned 44.05% vs 28.00% for ECOW. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.45%.
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M | |
| $1.46M | $1.86M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам FEMR и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | -2.81% |
Correlation
The correlation between FEMR and ECOW is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FEMR and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. ECOW — Ранг доходности на риск
FEMR
ECOW
Сравнение FEMR c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.37 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 8.81 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и ECOW
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -40.27% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -8.35% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -3.23% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.92% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.18% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и ECOW
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 2.92% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 11.80% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 14.75% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.73% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 20.02% | +3.25% |
Сравнение комиссий FEMR и ECOW
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и ECOW
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ECOW в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and ECOW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.60%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs ECOW's -40.27%.
On 1-year performance, FEMR leads with 44.05% vs 28.00% for ECOW. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 44.05% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.52% for FEMR.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор