Сравнение FEMR с DFEV
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 57.15% for DFEV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 29.46%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 29.46% | 32.54% | -1.64% |
Correlation
The correlation between FEMR and DFEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FEMR and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. DFEV — Ранг доходности на риск
FEMR
DFEV
Сравнение FEMR c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 5.06 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 19.06 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.11 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и DFEV
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.49% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.35% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.36% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.65% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.01% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и DFEV
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.73% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.85% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 17.31% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.42% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.42% | +4.86% |
Сравнение комиссий FEMR и DFEV
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и DFEV
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFEV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.02% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and DFEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.63%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 57.15% for DFEV. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 57.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.39% for FEMR.
They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор