PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FEMR и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и AVEM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		5.18%35.27%-1.49%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

FEMR

1 день
4.08%
1 месяц
-10.27%
С начала года
5.18%
6 месяцев
10.69%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с IEMGFEMR с EMDMFEMR с VWOFEMR с FRDMFEMR с EMM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FEMR и AVEM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FEMR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.95

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.45

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.52

+0.93

Корреляция

Корреляция между FEMR и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и AVEM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.78%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и AVEM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-36.05%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.13%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-9.22%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.30%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и AVEM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

9.24%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.73%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

20.03%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.87%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.37%

-0.49%