PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. FEMR is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 55.00% for AVEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

FEMR

1 день
-0.41%
1 месяц
11.47%
С начала года
34.71%
6 месяцев
39.19%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и AVEM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		34.71%35.27%-1.49%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%-1.43%

Correlation

The correlation between FEMR and AVEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between FEMR and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с EMDMFEMR с VXUSFEMR с OAEM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FEMR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.84

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.65

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

16.70

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.66

+1.57

Просадки

Сравнение просадок FEMR и AVEM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-36.05%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.13%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.39%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.09%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.30%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и AVEM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.63% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

8.33%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.72%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.45%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

18.34%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.55%

+0.73%

Сравнение комиссий FEMR и AVEM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и AVEM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.39%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEMR and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMR has higher volatility (8.63%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 55.00% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 55.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.39% for FEMR.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and American Century. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.33% for AVEM.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор