PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

FEMR и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и AVEE

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий FEMR и AVEE

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.40

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

7.31

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.86

+0.62

Корреляция

Корреляция между FEMR и AVEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и AVEE

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и AVEE

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.21%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.14%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-7.32%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.78%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.41%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и AVEE

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.59%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.96%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.26%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

16.02%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.02%

+3.84%