Сравнение FEMKX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMKX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.94% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.95% против 19.08% соответственно.
FEMKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 9.95%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMKX и FBGRX
FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FEMKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FEMKX
FBGRX
Сравнение FEMKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMKX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.73 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.92 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FEMKX и FBGRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMKX и FBGRX
Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и FBGRX
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -58.64% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -13.89% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -43.08% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -43.08% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -8.68% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -12.58% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.51% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и FBGRX
Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 7.83% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 14.08% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 24.98% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 24.93% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 23.63% | -5.19% |