Сравнение FEMD с QVAL
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам FEMD и QVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 8.99% |
Correlation
The correlation between FEMD and QVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. QVAL — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QVAL
Сравнение FEMD c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и QVAL
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -51.49% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.63% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.76% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и QVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 14.72% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 21.64% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.78% | -2.00% |
Сравнение комиссий FEMD и QVAL
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и QVAL
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.15% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and QVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
QVAL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.28% for QVAL.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор