Сравнение FEMD с FEGE
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и FEGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и FEGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 6.36% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | -1.50% |
Correlation
The correlation between FEMD and FEGE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. FEGE — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEGE
Сравнение FEMD c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | FEGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и FEGE
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и FEGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.13% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.89% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.79% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и FEGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 12.70% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 14.69% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 14.69% | +6.16% |
Сравнение комиссий FEMD и FEGE
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и FEGE
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.22% | 1.28% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and FEGE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
FEGE has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for FEMD.
FEMD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FEGE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.50% for FEGE.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и FEGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор