Сравнение FEMD с FEOE
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и FEOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEOE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и FEOE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 6.36% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between FEMD and FEOE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. FEOE — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEOE
Сравнение FEMD c FEOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | FEOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и FEOE
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и FEOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -12.27% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.53% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.86% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и FEOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 15.11% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.88% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.88% | +4.97% |
Сравнение комиссий FEMD и FEOE
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEOE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и FEOE
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.40% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and FEOE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
FEOE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FEMD.
FEMD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.50% for FEOE.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и FEOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор