Сравнение FEMD с IMCV
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMD is actively managed, while IMCV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам FEMD и IMCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 4.76% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 5.95% |
Correlation
The correlation between FEMD and IMCV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. IMCV — Ранг доходности на риск
FEMD
IMCV
Сравнение FEMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FEMD и IMCV
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -64.74% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -8.42% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 11.63% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.63% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.66% | +0.44% |
Сравнение комиссий FEMD и IMCV
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и IMCV
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and IMCV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.06% for IMCV.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор