Сравнение FEMD с IMCV
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMD is actively managed, while IMCV is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам FEMD и IMCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 7.39% |
Correlation
The correlation between FEMD and IMCV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. IMCV — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCV
Сравнение FEMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и IMCV
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -64.74% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.42% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.39% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 11.75% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 16.62% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.61% | +1.17% |
Сравнение комиссий FEMD и IMCV
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и IMCV
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.90% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and IMCV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.06% for IMCV.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор