Сравнение FEMD с USFE
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and USFE (First Eagle US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for USFE.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и USFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и USFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 4.76% |
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
Correlation
The correlation between FEMD and USFE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FEMD c USFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и First Eagle US Equity ETF (USFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMD | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.14 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FEMD и USFE
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки USFE в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и USFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -9.37% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.62% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.73% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и USFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 11.65% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 11.65% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 11.65% | +8.45% |
Сравнение комиссий FEMD и USFE
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USFE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и USFE
Ни FEMD, ни USFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMD and USFE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
FEMD and USFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEMD is categorized as Mid Cap Value Equities, while USFE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.45% for USFE.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и USFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор