Сравнение FEMB с NFTY
FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FEMB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 1.94%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.23% соответственно.
FEMB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.94%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FEMB и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 2.14% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FEMB and NFTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMB vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FEMB
NFTY
Сравнение FEMB c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMB | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.56 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -1.34 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMB и NFTY
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -47.67% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -16.14% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -21.55% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -21.55% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -47.67% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -16.22% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.63% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.82% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) составляет 1.64%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.01% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 12.58% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 14.72% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 17.40% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 20.64% | -9.93% |
Сравнение комиссий FEMB и NFTY
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и NFTY
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.08% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FEMB and NFTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FEMB (1.64%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 1.94% for FEMB. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FEMB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.93% for NFTY.
FEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.80% for NFTY.
FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMB и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор