PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FEMB и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-8.81%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FEMB и IGLD

И FEMB, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FEMB vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.17

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.27

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.64

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.06

-0.99

Корреляция

Корреляция между FEMB и IGLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и IGLD

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и IGLD

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-18.59%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-17.56%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-18.59%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-10.51%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-5.01%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.13%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) составляет 3.52%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.62%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

21.23%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

23.76%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

14.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

14.86%

-3.65%