PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
4.04%
FEMB
IGIB

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: -0.78% против 2.58% соответственно.


FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

IGIB

С начала года

3.88%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

4.05%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

1.17%

10 лет (среднегодовая)

2.58%

Основные характеристики


FEMBIGIB
Коэф-т Шарпа0.171.73
Коэф-т Сортино0.322.55
Коэф-т Омега1.041.30
Коэф-т Кальмара0.110.77
Коэф-т Мартина0.457.15
Индекс Язвы3.51%1.36%
Дневная вол-ть9.53%5.64%
Макс. просадка-30.44%-20.63%
Текущая просадка-12.33%-4.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и IGIB

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FEMB и IGIB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.171.73
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.322.55
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.30
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.77
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.457.15
FEMB
IGIB

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
1.73
FEMB
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и IGIB

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IGIB в 4.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.28%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и IGIB

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.33%
-4.34%
FEMB
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и IGIB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
1.60%
FEMB
IGIB