PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBIGIB
Дох-ть с нач. г.-0.52%4.36%
Дох-ть за 1 год4.14%11.88%
Дох-ть за 3 года0.48%-0.84%
Дох-ть за 5 лет-0.95%1.40%
Дох-ть за 10 лет-0.36%2.64%
Коэф-т Шарпа0.462.09
Коэф-т Сортино0.773.13
Коэф-т Омега1.091.38
Коэф-т Кальмара0.300.83
Коэф-т Мартина1.399.63
Индекс Язвы3.30%1.27%
Дневная вол-ть9.90%5.85%
Макс. просадка-30.44%-20.63%
Текущая просадка-10.55%-3.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FEMB и IGIB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и IGIB

С начала года, FEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: -0.36% против 2.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
5.47%
FEMB
IGIB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и IGIB

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.39
IGIB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGIB, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGIB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGIB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGIB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGIB, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и IGIB

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.09
FEMB
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и IGIB

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности IGIB в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.69%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.26%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и IGIB

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.55%
-3.90%
FEMB
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и IGIB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
1.68%
FEMB
IGIB