Сравнение FEMB с IBND
FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. FEMB is actively managed, while IBND is passively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 1.94%/yr vs 0.56%/yr for IBND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IBND.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.94% против 0.56% соответственно.
FEMB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.94%
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам FEMB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 2.14% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
Correlation
The correlation between FEMB and IBND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, FEMB and IBND have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMB vs. IBND — Ранг доходности на риск
FEMB
IBND
Сравнение FEMB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.12 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -0.29 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMB и IBND
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -35.62% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.75% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -9.18% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -33.49% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -35.62% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -10.66% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.63% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.89% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и IBND
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) составляет 1.64%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.17% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 6.43% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 8.02% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 9.76% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 8.92% | +1.79% |
Сравнение комиссий FEMB и IBND
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и IBND
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IBND в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.08% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FEMB and IBND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.17%) compared to FEMB (1.64%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs IBND's -35.62%.
On 10-year performance, FEMB leads with 1.94% vs 0.56% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEMB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FEMB has performed better with a 1.94% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.80% for IBND.
FEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBND is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.50% for IBND.
FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMB и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор