PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с IBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMB с IBND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. FEMB is actively managed, while IBND is passively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 1.86%/yr vs 0.70%/yr for IBND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IBND.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.86% против 0.70% соответственно.

FEMB

1 день
0.19%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.65%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.16%
10 лет*
1.86%

IBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.40%
1 год
-0.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMB и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		0.77%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.27%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Correlation

The correlation between FEMB and IBND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.43

Over the past year, FEMB and IBND have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с VRIGFEMB с PCYFEMB с EMBFEMB с ELDFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Доходность на риск

FEMB vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMBIBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.10

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.08

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.11

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-0.29

+3.75

FEMB vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IBND равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMB и IBND

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и IBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMBIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-35.62%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.75%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-9.18%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.49%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-35.62%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-10.55%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.63%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и IBND

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMBIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.05%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

6.29%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.03%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

9.75%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

8.92%

+1.93%

Сравнение комиссий FEMB и IBND

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и IBND

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности IBND в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.05%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.77%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FEMB and IBND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (2.86%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs IBND's -35.62%.

On 10-year performance, FEMB leads with 1.86% vs 0.70% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMB has performed better with a 1.86% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FEMB has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 2.77% for IBND.

FEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBND is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.50% for IBND.

FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMB и IBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор