Сравнение FEMB с BREM
FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.96%.
FEMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 1.86%
BREM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMB и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.77% | 2.98% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.96% | 2.80% |
Correlation
The correlation between FEMB and BREM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMB vs. BREM — Ранг доходности на риск
FEMB
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEMB c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMB | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMB и BREM
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -4.54% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.40% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -0.63% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 5.59% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.59% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 5.59% | +5.26% |
Сравнение комиссий FEMB и BREM
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и BREM
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности BREM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.88% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.05% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
FEMB and BREM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 3.88% for BREM.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для FEMB и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор