PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с EVLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

FEM и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%0.05%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.44%.

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий FEM и EVLU

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

FEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.89

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.54

10.74

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.48

-1.32

Корреляция

Корреляция между FEM и EVLU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EVLU

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EVLU в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EVLU

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-17.17%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.13%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-10.30%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-3.58%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.54%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EVLU

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 8.51%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.07%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.75%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.04%

+1.91%