PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с EMOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, FEM returned 34.10% vs 45.62% for EMOP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.00%.

FEM

1 день
0.48%
1 месяц
-5.01%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.66%
1 год
34.10%
3 года*
18.80%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.71%

EMOP

1 день
1.58%
1 месяц
-0.38%
С начала года
29.00%
6 месяцев
29.89%
1 год
45.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и EMOP

2026 (YTD)2025
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		16.06%15.88%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.00%16.48%

Correlation

The correlation between FEM and EMOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between FEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и EMOP

Секторы
FEM
EMOP

Технологии

28.4%
30.3%

Промышленность

19.8%
8.1%

Энергетика

12.9%
2.6%

Сырьевые материалы

7.8%
7.0%

Финансовые услуги

6.4%
24.0%

Коммунальные услуги

6.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Здравоохранение

2.8%
1.6%

Недвижимость

2.6%
2.3%

Технологии

FEM
28.4%
EMOP
30.3%

Промышленность

FEM
19.8%
EMOP
8.1%

Энергетика

FEM
12.9%
EMOP
2.6%

Сырьевые материалы

FEM
7.8%
EMOP
7.0%

Финансовые услуги

FEM
6.4%
EMOP
24.0%

Коммунальные услуги

FEM
6.1%
EMOP
2.8%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
EMOP
12.3%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

FEM
2.8%
EMOP
1.6%

Недвижимость

FEM
2.6%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

FEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.13

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.56

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.20

-0.81

FEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и EMOP

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-12.88%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-12.88%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-3.44%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-2.02%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EMOP

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 8.27%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

10.22%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

19.64%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

21.50%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.54%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.54%

-0.58%

Сравнение комиссий FEM и EMOP

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EMOP

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EMOP в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		3.30%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FEM and EMOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.22%) compared to FEM (8.27%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 45.62% vs 34.10% for FEM. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 45.62% return vs 34.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.84% for EMOP.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор