PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 21.29% for MDLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%5.06%

Correlation

The correlation between FELV and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between FELV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и MDLV

Секторы
FELV
MDLV

Технологии

19.8%
9.3%

Финансовые услуги

18.4%
14.9%

Промышленность

12.5%
15.0%

Здравоохранение

10.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.9%

Энергетика

5.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.2%

Сырьевые материалы

3.8%
2.6%

Коммунальные услуги

3.4%
15.2%

Недвижимость

3.3%
2.2%

Технологии

FELV
19.8%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
MDLV
14.9%

Промышленность

FELV
12.5%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

FELV
10.1%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
MDLV
3.9%

Энергетика

FELV
5.8%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
MDLV
8.2%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
MDLV
15.2%

Недвижимость

FELV
3.3%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

FELV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.44

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.56

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

15.75

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.08

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FELV и MDLV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-10.71%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.27%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и MDLV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.58%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

8.77%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

10.51%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

10.51%

+2.88%

Сравнение комиссий FELV и MDLV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и MDLV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FELV and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 21.29% for MDLV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.50% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.58% for MDLV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор