PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

FELV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий FELV и MDLV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.39

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между FELV и MDLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и MDLV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FELV и MDLV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-10.71%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.55%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.85%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.34%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и MDLV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.47%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.50%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.89%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.55%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

10.55%

+3.02%