PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FUTY


2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.81%15.80%15.89%7.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.


FELV

1 день
0.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FELV и FUTY

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELVFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.25

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.36

+1.18

FELV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELVFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.59

+0.72

Корреляция

Корреляция между FELV и FUTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FUTY

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FUTY в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FUTY

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FELVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-36.44%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.93%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.12%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.06%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.75%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.14%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.53%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.92%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

18.99%

-5.43%