PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 23.67% for FDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FDL

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%7.54%

Correlation

The correlation between FELV and FDL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between FELV and FDL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELV и FDL

Секторы
FELV
FDL

Технологии

19.8%
1.1%

Финансовые услуги

18.4%
15.1%

Промышленность

12.5%
3.8%

Здравоохранение

10.1%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.8%

Энергетика

5.8%
27.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
14.7%

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%
6.5%

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

FELV
19.8%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
FDL
15.1%

Промышленность

FELV
12.5%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FELV
10.1%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
FDL
3.8%

Энергетика

FELV
5.8%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

FELV
3.3%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FELV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.11

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.25

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.56

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

13.56

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.45

+1.19

Просадки

Сравнение просадок FELV и FDL

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-65.93%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.27%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-9.66%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.75%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FDL

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.79% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.28%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.31%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

17.11%

-3.71%

Сравнение комиссий FELV и FDL

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FDL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FDL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 23.67% for FDL. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.51% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.45% for FDL.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор