PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FBCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs 29.26% for FBCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 15.81%.

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
1.09%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.46%
С начала года
15.81%
1 год
29.26%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FBCV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		15.81%16.36%10.26%4.90%

Correlation

The correlation between FELV and FBCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FELV and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FBCV

Секторы
FELV
FBCV

Технологии

21.0%
11.8%

Финансовые услуги

18.6%
20.3%

Промышленность

13.6%
11.9%

Здравоохранение

10.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.4%

Энергетика

5.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

3.1%
0.8%

Технологии

FELV
21.0%
FBCV
11.8%

Финансовые услуги

FELV
18.6%
FBCV
20.3%

Промышленность

FELV
13.6%
FBCV
11.9%

Здравоохранение

FELV
10.3%
FBCV
12.0%

Коммуникационные услуги

FELV
8.6%
FBCV
9.4%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.7%
FBCV
10.4%

Энергетика

FELV
5.8%
FBCV
8.3%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.7%
FBCV
9.4%

Сырьевые материалы

FELV
3.5%
FBCV
3.5%

Коммунальные услуги

FELV
3.3%
FBCV
2.3%

Недвижимость

FELV
3.1%
FBCV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA

Доходность на риск

FELV vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.77

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.04

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.17

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

17.08

+3.32

FELV vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и FBCV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, примерно равная максимальной просадке FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-15.55%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.04%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.39%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FBCV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) имеют волатильность 2.79% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.89%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.83%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.61%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.79%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.66%

-1.28%

Сравнение комиссий FELV и FBCV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FBCV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FBCV в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.48%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FBCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCV has higher volatility (2.89%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 29.26% for FBCV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 29.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.44% for FELV.

Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.57% for FBCV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор