PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 30.89% против 21.00% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FELIX и XLK

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FELIX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.13

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.71

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.97

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

6.31

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.13

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между FELIX и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и XLK

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и XLK

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-82.05%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.92%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-33.56%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-33.56%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-11.04%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-35.17%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.98%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и XLK

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.12%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.49%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

27.05%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

24.72%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

24.33%

+10.08%