PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXVGT
Дох-ть с нач. г.48.79%29.70%
Дох-ть за 1 год69.04%44.81%
Дох-ть за 3 года17.13%12.42%
Дох-ть за 5 лет28.76%23.16%
Дох-ть за 10 лет22.42%21.13%
Коэф-т Шарпа1.922.08
Коэф-т Сортино2.442.66
Коэф-т Омега1.321.37
Коэф-т Кальмара2.832.89
Коэф-т Мартина8.0910.41
Индекс Язвы8.44%4.22%
Дневная вол-ть35.54%21.11%
Макс. просадка-71.17%-54.63%
Текущая просадка-4.78%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FELIX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и VGT

С начала года, FELIX показывает доходность 48.79%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 22.42% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
21.31%
FELIX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и VGT

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.09
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.08
FELIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и VGT

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и VGT

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-0.18%
FELIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и VGT

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
6.35%
FELIX
VGT