Сравнение FELIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 10.58% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 31.39% против 21.67% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 114.74%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 29.76%
- 10 лет*
- 31.39%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и VGT
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FELIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FELIX
VGT
Сравнение FELIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.10 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.67 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 1.88 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.70 | 5.72 | +14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.10 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и VGT
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 5.89% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и VGT
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -54.63% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -16.40% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -35.07% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -35.07% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -10.90% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -8.00% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и VGT
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 7.96% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 16.36% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 27.27% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 25.05% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 24.47% | +9.93% |