Сравнение FELIX с JGLTX
FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FELIX returned 37.44%/yr vs 24.78%/yr for JGLTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FELIX charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for JGLTX.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и JGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 75.48%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью 29.31%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции JGLTX по среднегодовой доходности: 37.44% против 24.78% соответственно.
FELIX
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 75.48%
- 6 месяцев
- 72.28%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 60.30%
- 5 лет*
- 40.89%
- 10 лет*
- 37.44%
JGLTX
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 24.78%
Сравнение доходности по годам FELIX и JGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 75.48% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 29.31% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
Correlation
The correlation between FELIX and JGLTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.87 |
The correlation between FELIX and JGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELIX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск
FELIX
JGLTX
Сравнение FELIX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELIX | JGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.89 | 3.18 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.79 | 10.49 | +25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELIX и JGLTX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и JGLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELIX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -81.78% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -15.81% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -23.72% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -45.18% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -45.18% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.79% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.10% | -36.53% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.78% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и JGLTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELIX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 12.95% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 20.10% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 23.53% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 26.59% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 24.72% | +10.35% |
Сравнение комиссий FELIX и JGLTX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и JGLTX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности JGLTX в 10.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 3.71% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 10.86% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
Часто задаваемые вопросы
FELIX and JGLTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELIX has higher volatility (19.72%) compared to JGLTX (12.95%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs JGLTX's -81.78%.
FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELIX и JGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор